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Obayashi Corporation 백테스트
Obayashi Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -70.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -63.2%, Sharpe 0.39, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=168 |
6.9% | -63.2% | 0.39 | 0.11 | 5.8배 | 44 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=281 |
6.3% | -68.5% | 0.38 | 0.09 | 5.0배 | 29 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=22 |
2.4% | -53.6% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 60 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=36 |
0.7% | -13.5% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.2 |
1.4% | -26.9% | 0.21 | 0.05 | 1.5배 | 28 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.3% | -67.5% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 334 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.13 |
1.2% | -58.4% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 184 | 31% |
| MACD fast=30, slow=31, signal=28 |
0.1% | -77.5% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 241 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=13, mult=4 |
0.1% | -6.6% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-1.8% | -72.8% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 104 | 56% |
| 매수후보유 | 7.3% | -70.7% | 0.38 | 0.10 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 67일 평균가격이 168일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 67일 평균이 168일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.