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Shimizu Corporation 백테스트
Shimizu Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -33.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -71.3%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=24 |
3.9% | -33.9% | 0.42 | 0.12 | 2.8배 | 38 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=151 |
7.3% | -71.3% | 0.42 | 0.10 | 6.6배 | 42 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=264 |
5.8% | -67.7% | 0.36 | 0.09 | 4.5배 | 27 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=39 |
4.6% | -56.3% | 0.33 | 0.08 | 3.3배 | 50 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
2.2% | -35.7% | 0.29 | 0.06 | 1.8배 | 22 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=3.7 |
3.1% | -50.9% | 0.29 | 0.06 | 2.3배 | 64 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.08 |
3.4% | -66.9% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 202 | 41% |
| Supertrend period=32, mult=4.1 |
-0.5% | -79.6% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 140 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.5% | -82.7% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 228 | 51% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=18 |
-3.2% | -86.0% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 346 | 50% |
| 매수후보유 | 7.6% | -75.9% | 0.39 | 0.10 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.