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Kajima Corporation 백테스트
Kajima Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -50.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -50.3%, Sharpe 0.43, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 29.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -50.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=251 |
7.9% | -50.3% | 0.43 | 0.16 | 7.6배 | 27 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=59 |
6.9% | -53.5% | 0.39 | 0.13 | 5.9배 | 146 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=26 |
3.2% | -24.4% | 0.39 | 0.13 | 2.3배 | 30 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=77 |
5.5% | -58.2% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 48 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.1 |
3.1% | -30.4% | 0.31 | 0.10 | 2.2배 | 38 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=22, mult=3.9 |
3.5% | -47.2% | 0.30 | 0.07 | 2.5배 | 64 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=-0.03 |
3.0% | -76.4% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 169 | 65% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
1.8% | -65.5% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 94 | 56% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=15 |
-0.7% | -81.2% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 350 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.2% | -77.5% | 0.03 | -0.03 | 0.6배 | 218 | 52% |
| 매수후보유 | 8.6% | -79.5% | 0.41 | 0.11 | 9.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 251일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 251일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.