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Kandenko Co., Ltd. 백테스트
Kandenko Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -58.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=289 |
9.0% | -58.0% | 0.50 | 0.16 | 9.1배 | 27 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
3.4% | -17.8% | 0.47 | 0.19 | 2.4배 | 12 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=53 |
7.8% | -57.9% | 0.46 | 0.14 | 6.9배 | 40 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=189 |
7.2% | -72.7% | 0.41 | 0.10 | 5.9배 | 41 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0.02 |
6.3% | -55.4% | 0.38 | 0.11 | 4.7배 | 153 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
2.2% | -82.0% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 86 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.7 |
0.6% | -65.7% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 116 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=8, mult=2.9 |
0.4% | -60.2% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 94 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-4.4% | -87.0% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 342 | 53% |
| MACD fast=14, slow=45, signal=17 |
-6.6% | -89.6% | -0.23 | -0.07 | 0.2배 | 340 | 49% |
| 매수후보유 | 8.9% | -68.3% | 0.43 | 0.13 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 35일 지수이동평균이 289일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일선이 289일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.