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Taikisha Ltd. 백테스트
Taikisha Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -56.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -68.7%, Sharpe 0.28, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=204 |
4.0% | -68.7% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 39 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=8, threshold=-0.07 |
1.5% | -78.7% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 287 | 93% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=210 |
1.9% | -73.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 33 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=50 |
1.1% | -64.0% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 63 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
0.5% | -26.9% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 22 | 5% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-1.2% | -68.8% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 94 | 59% |
| MACD fast=37, slow=52, signal=18 |
-2.1% | -81.2% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 228 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
-0.8% | -49.4% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 44 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=8, mult=3.8 |
-1.1% | -38.1% | -0.12 | -0.03 | 0.8배 | 34 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-5.9% | -88.7% | -0.16 | -0.07 | 0.2배 | 440 | 54% |
| 매수후보유 | 10.1% | -56.3% | 0.46 | 0.18 | 11.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.