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GNI Group Ltd. 백테스트
GNI Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 30.6%, MDD -59.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -96.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 30.6%, MDD -59.7%, Sharpe 0.77, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 31.7%, MDD -90.6%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.0%p 높고, MDD는 36.9%p 개선됐습니다(CAGR 30.6%, MDD -59.7%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=41 |
30.6% | -59.7% | 0.77 | 0.51 | 163.7배 | 180 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
31.7% | -90.6% | 0.73 | 0.35 | 191.3배 | 181 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=9 |
29.9% | -74.7% | 0.71 | 0.40 | 146.7배 | 131 | 33% |
| Supertrend period=27, mult=3.2 |
29.8% | -75.3% | 0.71 | 0.40 | 145.4배 | 109 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=35 |
28.9% | -77.5% | 0.70 | 0.37 | 126.5배 | 155 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.4 |
26.2% | -75.1% | 0.68 | 0.35 | 85.3배 | 133 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.13 |
22.6% | -75.7% | 0.62 | 0.30 | 48.5배 | 321 | 21% |
| MACD fast=12, slow=22, signal=18 |
21.1% | -95.4% | 0.61 | 0.22 | 38.9배 | 289 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=33 |
18.2% | -75.2% | 0.57 | 0.24 | 24.4배 | 175 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=22, mult=2.7 |
16.5% | -71.9% | 0.55 | 0.23 | 18.6배 | 69 | 10% |
| 매수후보유 | 13.6% | -96.6% | 0.59 | 0.14 | 11.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 7일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.