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M3, Inc. 백테스트
M3, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.9%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -50.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 38.9%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -50.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=255 |
17.9% | -50.2% | 0.69 | 0.36 | 36.4배 | 22 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=106 |
16.6% | -64.3% | 0.64 | 0.26 | 28.7배 | 31 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=87 |
15.5% | -74.2% | 0.61 | 0.21 | 23.3배 | 20 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.5 |
11.2% | -42.8% | 0.57 | 0.26 | 10.2배 | 54 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.02 |
12.7% | -73.4% | 0.54 | 0.17 | 13.6배 | 166 | 57% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
12.7% | -70.5% | 0.54 | 0.18 | 13.6배 | 69 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=21 |
7.2% | -34.6% | 0.48 | 0.21 | 4.6배 | 32 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=20, mult=2.5 |
8.1% | -68.2% | 0.43 | 0.12 | 5.5배 | 95 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.4% | -83.4% | 0.33 | 0.07 | 3.2배 | 169 | 51% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=18 |
5.1% | -79.3% | 0.32 | 0.06 | 3.0배 | 266 | 52% |
| 매수후보유 | 14.4% | -89.1% | 0.53 | 0.16 | 19.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 255일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 255일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.