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Sapporo Breweries Limited 백테스트
Sapporo Breweries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -78.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -57.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.8%, MDD -77.1%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=213 |
4.7% | -57.7% | 0.32 | 0.08 | 3.4배 | 33 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.09 |
4.8% | -77.1% | 0.31 | 0.06 | 3.5배 | 79 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=210 |
4.4% | -60.2% | 0.30 | 0.07 | 3.1배 | 41 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=73 |
3.6% | -80.9% | 0.27 | 0.04 | 2.6배 | 83 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
3.3% | -46.3% | 0.26 | 0.07 | 2.4배 | 150 | 43% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
2.7% | -70.8% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 101 | 52% |
| MACD fast=16, slow=67, signal=22 |
2.2% | -52.2% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 254 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
1.3% | -73.6% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 332 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=26 |
1.2% | -47.0% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 64 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=22, mult=4 |
1.0% | -51.4% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 66 | 18% |
| 매수후보유 | 6.6% | -78.3% | 0.36 | 0.08 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 213일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 213일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.