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NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund 백테스트
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -0.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -24.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -0.6%, Sharpe 0.25, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=41 |
0.1% | -0.6% | 0.25 | 0.18 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.1 |
-0.3% | -5.2% | -0.14 | -0.07 | 1.0배 | 6 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=179 |
-0.3% | -7.1% | -0.21 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=30, mult=2.9 |
-0.7% | -6.5% | -0.28 | -0.10 | 0.9배 | 10 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=140 |
-0.5% | -8.2% | -0.36 | -0.07 | 1.0배 | 8 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.05 |
-0.6% | -4.9% | -0.38 | -0.12 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=16 |
-1.0% | -8.4% | -0.45 | -0.12 | 0.9배 | 10 | 7% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
-1.9% | -15.6% | -0.64 | -0.12 | 0.8배 | 18 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.7% | -34.7% | -1.17 | -0.14 | 0.7배 | 60 | 41% |
| MACD fast=29, slow=60, signal=71 |
-4.8% | -35.1% | -1.17 | -0.14 | 0.6배 | 52 | 48% |
| 매수후보유 | -2.7% | -24.6% | -0.50 | -0.11 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.