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NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund 백테스트
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.5%, MDD -23.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -0.7%, Sharpe 0.22, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 23.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=41 |
0.1% | -0.7% | 0.22 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.4 |
-0.3% | -4.3% | -0.15 | -0.08 | 1.0배 | 4 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=180 |
-0.3% | -7.1% | -0.21 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=102 |
-0.6% | -7.5% | -0.33 | -0.07 | 1.0배 | 8 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=14, mult=3.9 |
-0.6% | -5.9% | -0.38 | -0.10 | 0.9배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.05 |
-0.6% | -4.9% | -0.38 | -0.12 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=19 |
-1.1% | -8.9% | -0.48 | -0.12 | 0.9배 | 10 | 8% |
| Supertrend period=34, mult=5 |
-1.7% | -14.5% | -0.58 | -0.12 | 0.9배 | 20 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-4.5% | -32.7% | -1.10 | -0.14 | 0.7배 | 56 | 41% |
| MACD fast=23, slow=34, signal=29 |
-6.1% | -42.1% | -1.41 | -0.14 | 0.6배 | 75 | 48% |
| 매수후보유 | -2.5% | -23.7% | -0.46 | -0.10 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.