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Nomura - NEXT FUNDS For. Equity MSCI-KOKUSAI ETF (2513) 백테스트
Nomura - NEXT FUNDS For. Equity MSCI-KOKUSAI ETF (2513)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.2%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -34.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.2%, MDD -29.3%, Sharpe 0.80, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 5.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -21.6%, 노출 89%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=2, threshold=-0.06 |
15.2% | -29.3% | 0.80 | 0.52 | 3.5배 | 13 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=377 |
12.7% | -34.9% | 0.76 | 0.36 | 2.9배 | 3 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=85 |
12.2% | -21.6% | 0.75 | 0.57 | 2.8배 | 15 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=54 |
7.4% | -27.9% | 0.60 | 0.26 | 1.9배 | 42 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=0.9 |
6.9% | -18.2% | 0.59 | 0.38 | 1.8배 | 60 | 63% |
| MACD fast=44, slow=51, signal=43 |
5.4% | -32.2% | 0.50 | 0.17 | 1.6배 | 42 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=9, mult=4 |
3.4% | -24.8% | 0.40 | 0.14 | 1.3배 | 36 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
2.4% | -27.9% | 0.29 | 0.09 | 1.2배 | 57 | 45% |
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
0.9% | -41.0% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 64 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.6% | -33.3% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 76 | 65% |
| 매수후보유 | 15.3% | -34.9% | 0.79 | 0.44 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -6%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.