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Nomura - NEXT FUNDS For. Equity MSCI-KOKUSAI ETF (2513) 백테스트
Nomura - NEXT FUNDS For. Equity MSCI-KOKUSAI ETF (2513)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.1%, MDD -22.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -34.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -34.9%, Sharpe 0.83, 시장 노출 76%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.1%, MDD -22.8%, 노출 95%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 0.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -22.8%, 노출 95%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=442 |
14.0% | -34.9% | 0.83 | 0.40 | 3.1배 | 3 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=91 |
14.1% | -22.8% | 0.79 | 0.62 | 3.1배 | 19 | 95% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.09 |
13.1% | -30.0% | 0.73 | 0.44 | 2.9배 | 19 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=0.9 |
7.3% | -18.2% | 0.62 | 0.40 | 1.8배 | 57 | 63% |
| MACD fast=20, slow=139, signal=31 |
6.3% | -28.0% | 0.57 | 0.22 | 1.7배 | 50 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=169 |
8.4% | -32.8% | 0.57 | 0.26 | 2.0배 | 13 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=9, mult=0.7 |
5.1% | -28.0% | 0.44 | 0.18 | 1.5배 | 73 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
2.6% | -27.9% | 0.31 | 0.09 | 1.2배 | 57 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.7% | -33.3% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 73 | 66% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
0.5% | -40.1% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 53 | 69% |
| 매수후보유 | 15.8% | -34.9% | 0.80 | 0.45 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 64일 평균가격이 442일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일 평균이 442일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.