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TSE Growth 250 ETF 백테스트
TSE Growth 250 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.0%, MDD -3.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.9%, MDD -64.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -9.3%, Sharpe 0.26, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 55.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -3.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=25 |
1.5% | -9.3% | 0.26 | 0.16 | 1.1배 | 14 | 3% |
| MACD fast=11, slow=59, signal=19 |
0.3% | -40.9% | 0.12 | 0.01 | 1.0배 | 98 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=218 |
0.4% | -44.1% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 37% |
| Supertrend period=13, mult=3.7 |
-0.5% | -44.3% | 0.06 | -0.01 | 1.0배 | 42 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.1 |
-0.0% | -3.8% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=30 |
-1.7% | -40.8% | -0.05 | -0.04 | 0.9배 | 16 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.1 |
-1.5% | -35.9% | -0.07 | -0.04 | 0.9배 | 50 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=96 |
-3.8% | -48.1% | -0.13 | -0.08 | 0.7배 | 16 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=26, mult=3 |
-1.8% | -34.8% | -0.17 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-8.2% | -51.6% | -0.34 | -0.16 | 0.5배 | 112 | 50% |
| 매수후보유 | -6.9% | -64.4% | -0.07 | -0.11 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.