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Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge 백테스트
Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 8.9%, MDD -24.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -34.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -21.3%, Sharpe 0.64, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.9%, MDD -24.5%, 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 13.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -24.5%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=97 |
7.6% | -21.3% | 0.64 | 0.36 | 1.8배 | 13 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.09 |
8.9% | -24.5% | 0.62 | 0.36 | 2.0배 | 19 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=160 |
7.4% | -21.4% | 0.62 | 0.34 | 1.8배 | 15 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=31 |
6.2% | -28.0% | 0.53 | 0.22 | 1.6배 | 37 | 73% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
2.8% | -38.5% | 0.29 | 0.07 | 1.3배 | 49 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
1.8% | -18.7% | 0.22 | 0.10 | 1.2배 | 130 | 63% |
| MACD fast=14, slow=44, signal=24 |
1.0% | -27.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 90 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=9, mult=4 |
0.5% | -14.8% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 36 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.9 |
0.1% | -3.6% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=23 |
-0.5% | -12.6% | -0.12 | -0.04 | 1.0배 | 10 | 5% |
| 매수후보유 | 9.9% | -34.4% | 0.59 | 0.29 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 97일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 97일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.