추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
NZAM ETF TOPIX 백테스트
NZAM ETF TOPIX의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.2%, MDD -19.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -28.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.4%, MDD -18.8%, Sharpe 0.89, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 9.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -19.2%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.06 |
15.4% | -18.8% | 0.89 | 0.82 | 2.9배 | 15 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=85 |
13.2% | -19.2% | 0.84 | 0.69 | 2.5배 | 13 | 91% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=109 |
11.1% | -21.9% | 0.76 | 0.51 | 2.2배 | 15 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.2 |
4.5% | -8.9% | 0.58 | 0.51 | 1.4배 | 8 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=106 |
7.8% | -22.3% | 0.56 | 0.35 | 1.8배 | 13 | 74% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
4.7% | -38.6% | 0.40 | 0.12 | 1.4배 | 57 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=18, mult=4 |
2.3% | -16.8% | 0.27 | 0.14 | 1.2배 | 36 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
1.9% | -15.6% | 0.26 | 0.12 | 1.1배 | 16 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-1.1% | -29.4% | -0.03 | -0.04 | 0.9배 | 74 | 62% |
| MACD fast=21, slow=22, signal=16 |
-5.0% | -41.3% | -0.38 | -0.12 | 0.7배 | 100 | 48% |
| 매수후보유 | 13.9% | -28.1% | 0.78 | 0.49 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -6%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.