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NZAM J-REIT CORE Index ETF 백테스트
NZAM J-REIT CORE Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.2%, MDD -6.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.2%, MDD -6.4%, Sharpe 0.80, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -16.6%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 41.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -6.4%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=27 |
4.2% | -6.4% | 0.80 | 0.65 | 1.4배 | 10 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=107 |
4.8% | -16.6% | 0.48 | 0.29 | 1.4배 | 14 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=37 |
3.1% | -18.1% | 0.36 | 0.17 | 1.3배 | 8 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.13 |
0.6% | -0.5% | 0.31 | 1.26 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=62 |
1.5% | -29.4% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 18 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.9 |
-0.1% | -24.4% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-2.3% | -37.4% | -0.16 | -0.06 | 0.8배 | 49 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=4 |
-3.1% | -36.6% | -0.34 | -0.08 | 0.8배 | 30 | 32% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
-6.1% | -48.3% | -0.45 | -0.13 | 0.6배 | 63 | 50% |
| MACD fast=14, slow=32, signal=15 |
-8.8% | -57.0% | -0.72 | -0.16 | 0.5배 | 121 | 49% |
| 매수후보유 | 0.7% | -47.6% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.