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Global X Logistics J-REIT ETF Units 백테스트
Global X Logistics J-REIT ETF Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -4.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -38.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -4.3%, Sharpe 0.63, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -15.9%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -4.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=34 |
2.2% | -4.3% | 0.63 | 0.51 | 1.1배 | 4 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=135 |
3.3% | -15.9% | 0.51 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=30 |
1.9% | -8.7% | 0.38 | 0.22 | 1.1배 | 4 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=128 |
2.4% | -16.2% | 0.35 | 0.15 | 1.2배 | 4 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.7 |
1.5% | -11.4% | 0.29 | 0.13 | 1.1배 | 8 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.04 |
1.2% | -11.4% | 0.21 | 0.10 | 1.1배 | 16 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=18, mult=4 |
-0.9% | -14.2% | -0.13 | -0.06 | 0.9배 | 8 | 14% |
| Supertrend period=15, mult=3.6 |
-3.8% | -38.0% | -0.33 | -0.10 | 0.8배 | 31 | 50% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=12 |
-6.0% | -43.3% | -0.55 | -0.14 | 0.7배 | 67 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.42 |
-9.1% | -52.2% | -0.88 | -0.17 | 0.6배 | 117 | 46% |
| 매수후보유 | -2.3% | -38.2% | -0.08 | -0.06 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.