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ITO EN,Ltd. 백테스트
ITO EN,Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -14.2%, Sharpe 0.32, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -50.6%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 63.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -14.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
2.7% | -14.2% | 0.32 | 0.19 | 2.0배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=205 |
4.5% | -50.6% | 0.32 | 0.09 | 3.1배 | 24 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=211 |
3.8% | -53.1% | 0.29 | 0.07 | 2.6배 | 36 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=15, mult=3.1 |
2.2% | -19.5% | 0.25 | 0.11 | 1.8배 | 54 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.3 |
1.1% | -38.5% | 0.14 | 0.03 | 1.3배 | 145 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=40 |
0.8% | -44.3% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 65 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
-1.2% | -71.8% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 199 | 65% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
-1.4% | -70.6% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 201 | 51% |
| MACD fast=13, slow=33, signal=11 |
-2.0% | -72.0% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 381 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-4.0% | -73.6% | -0.11 | -0.05 | 0.4배 | 317 | 50% |
| 매수후보유 | -0.3% | -77.4% | 0.13 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.