추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
ITO EN,Ltd. 백테스트
ITO EN,Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -14.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -36.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 41.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -14.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=363 |
7.8% | -36.0% | 0.47 | 0.22 | 6.9배 | 14 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=38 |
2.8% | -14.2% | 0.32 | 0.20 | 2.0배 | 14 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=205 |
4.4% | -50.2% | 0.31 | 0.09 | 3.0배 | 25 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=16, mult=2.7 |
2.4% | -26.2% | 0.25 | 0.09 | 1.8배 | 68 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.4 |
1.4% | -36.5% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 126 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=69 |
1.0% | -58.0% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 49 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.11 |
0.2% | -17.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 40 | 1% |
| MACD fast=11, slow=28, signal=11 |
-1.8% | -68.2% | 0.00 | -0.03 | 0.6배 | 414 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
-1.8% | -72.6% | -0.00 | -0.02 | 0.6배 | 203 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-4.3% | -74.7% | -0.13 | -0.06 | 0.3배 | 319 | 50% |
| 매수후보유 | -0.2% | -77.4% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 60일 평균가격이 363일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일 평균이 363일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.