추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type) 백테스트
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -25.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.6%, MDD -24.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=260 |
14.6% | -24.7% | 0.86 | 0.59 | 2.2배 | 9 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=20, mult=3 |
8.2% | -16.1% | 0.73 | 0.51 | 1.6배 | 20 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=191 |
11.5% | -27.4% | 0.69 | 0.42 | 1.9배 | 9 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=35 |
4.6% | -7.7% | 0.68 | 0.60 | 1.3배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=13, mult=4.2 |
9.3% | -27.9% | 0.66 | 0.33 | 1.7배 | 28 | 61% |
| MACD fast=23, slow=42, signal=19 |
7.8% | -27.6% | 0.60 | 0.28 | 1.5배 | 52 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.3 |
6.3% | -16.0% | 0.59 | 0.40 | 1.4배 | 30 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=16 |
6.3% | -20.4% | 0.58 | 0.31 | 1.4배 | 18 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.12 |
6.4% | -15.0% | 0.58 | 0.43 | 1.4배 | 19 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
1.2% | -31.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 120 | 59% |
| 매수후보유 | 18.1% | -25.7% | 0.88 | 0.70 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 260일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 260일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.