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Global X CleanTech Japan ETF 백테스트
Global X CleanTech Japan ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -38.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.4%, MDD -20.8%, Sharpe 0.87, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.1%, MDD -29.3%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 17.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -15.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=14 |
12.4% | -20.8% | 0.87 | 0.60 | 1.9배 | 14 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3 |
6.6% | -12.8% | 0.74 | 0.52 | 1.4배 | 4 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=81 |
13.1% | -29.3% | 0.74 | 0.45 | 2.0배 | 12 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=12, mult=3.2 |
9.3% | -19.1% | 0.71 | 0.49 | 1.6배 | 14 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
7.9% | -15.3% | 0.67 | 0.51 | 1.5배 | 10 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.12 |
9.3% | -29.3% | 0.63 | 0.32 | 1.6배 | 14 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=205 |
8.4% | -29.3% | 0.53 | 0.29 | 1.6배 | 5 | 40% |
| Supertrend period=37, mult=4.6 |
6.2% | -42.9% | 0.44 | 0.14 | 1.4배 | 24 | 58% |
| MACD fast=39, slow=45, signal=25 |
2.3% | -40.2% | 0.22 | 0.06 | 1.1배 | 42 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.5% | -42.0% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 46 | 56% |
| 매수후보유 | 7.8% | -38.7% | 0.44 | 0.20 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 68일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 14일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.