추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
Global X Japan Robotics & AI ETF 백테스트
Global X Japan Robotics & AI ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -35.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.7%, MDD -30.9%, Sharpe 0.13, 시장 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=141 |
0.7% | -30.9% | 0.13 | 0.02 | 1.0배 | 9 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.1 |
0.2% | -2.5% | 0.11 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=149 |
-0.7% | -38.3% | 0.07 | -0.02 | 1.0배 | 7 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=71 |
-1.5% | -33.5% | 0.07 | -0.04 | 0.9배 | 15 | 87% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.0% | -5.5% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
-3.5% | -43.3% | -0.11 | -0.08 | 0.8배 | 28 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.04 |
-5.5% | -49.0% | -0.17 | -0.11 | 0.7배 | 49 | 72% |
| MACD fast=6, slow=22, signal=13 |
-8.1% | -43.9% | -0.36 | -0.18 | 0.6배 | 100 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=3.5 |
-4.5% | -24.0% | -0.45 | -0.19 | 0.8배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-11.5% | -56.5% | -0.55 | -0.20 | 0.5배 | 102 | 54% |
| 매수후보유 | 2.5% | -35.6% | 0.23 | 0.07 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 141일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 141일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.