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Global X Japan Games & Animation ETF 백테스트
Global X Japan Games & Animation ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.9%, MDD -17.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -33.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -17.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 16.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -17.3%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=32 |
8.9% | -17.3% | 0.58 | 0.51 | 1.5배 | 19 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=126 |
7.4% | -18.1% | 0.52 | 0.41 | 1.4배 | 10 | 58% |
| Supertrend period=37, mult=4.2 |
6.6% | -20.7% | 0.50 | 0.32 | 1.4배 | 23 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=137 |
6.7% | -20.4% | 0.48 | 0.33 | 1.4배 | 8 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.03 |
1.7% | -30.7% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 29 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.1 |
0.2% | -19.3% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 33 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-0.9% | -23.2% | 0.01 | -0.04 | 1.0배 | 47 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
-0.6% | -10.7% | -0.06 | -0.06 | 1.0배 | 4 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=9, mult=1.2 |
-2.8% | -35.0% | -0.16 | -0.08 | 0.9배 | 61 | 36% |
| MACD fast=18, slow=69, signal=21 |
-4.1% | -34.2% | -0.23 | -0.12 | 0.8배 | 51 | 46% |
| 매수후보유 | 8.9% | -33.5% | 0.50 | 0.26 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 32일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.