추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
Global X Japan Semiconductor ETF 백테스트
Global X Japan Semiconductor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 20.6%, MDD -20.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 33.0%, MDD -32.9%, Sharpe 1.14, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.0%p 높고, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 20.6%, MDD -20.5%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=165 |
33.0% | -32.9% | 1.14 | 1.00 | 4.2배 | 7 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=-0.03 |
32.9% | -32.9% | 1.13 | 1.00 | 4.2배 | 17 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=100 |
29.7% | -32.9% | 1.05 | 0.90 | 3.7배 | 3 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=52 |
24.4% | -33.3% | 0.96 | 0.74 | 3.0배 | 6 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=26, mult=1.7 |
20.6% | -20.5% | 0.92 | 1.00 | 2.6배 | 30 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=16 |
19.2% | -27.1% | 0.87 | 0.71 | 2.4배 | 61 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.5 |
17.3% | -29.3% | 0.81 | 0.59 | 2.2배 | 38 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
16.2% | -37.2% | 0.72 | 0.43 | 2.1배 | 54 | 56% |
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
16.2% | -35.5% | 0.72 | 0.46 | 2.1배 | 28 | 56% |
| MACD fast=22, slow=63, signal=21 |
7.3% | -63.6% | 0.42 | 0.11 | 1.4배 | 30 | 50% |
| 매수후보유 | 11.0% | -76.3% | 0.50 | 0.14 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 5일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 5일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.