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Global X Japan Leisure & Entertainment ETF 백테스트
Global X Japan Leisure & Entertainment ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -16.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -23.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -16.7%, Sharpe 0.59, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -16.7%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 6.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -16.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=263 |
8.6% | -16.7% | 0.59 | 0.52 | 1.5배 | 3 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.1 |
9.1% | -16.7% | 0.59 | 0.55 | 1.5배 | 9 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=171 |
7.8% | -16.7% | 0.58 | 0.47 | 1.5배 | 5 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3 |
1.7% | -5.5% | 0.34 | 0.31 | 1.1배 | 6 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=20 |
0.5% | -6.7% | 0.11 | 0.08 | 1.0배 | 11 | 15% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
-0.4% | -25.1% | 0.03 | -0.02 | 1.0배 | 23 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=79, atrPeriod=18, mult=2.4 |
-0.7% | -17.2% | -0.01 | -0.04 | 1.0배 | 21 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=56 |
-1.5% | -23.9% | -0.05 | -0.06 | 0.9배 | 9 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-4.6% | -26.5% | -0.29 | -0.17 | 0.8배 | 68 | 58% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=24 |
-6.6% | -37.1% | -0.48 | -0.18 | 0.7배 | 52 | 49% |
| 매수후보유 | 7.8% | -23.3% | 0.48 | 0.33 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 263일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 263일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.