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Sojitz Corp. 백테스트
Sojitz Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -36.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -45.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 49.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -36.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.3 |
9.9% | -45.7% | 0.51 | 0.22 | 12.3배 | 169 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.4% | -45.1% | 0.46 | 0.21 | 10.9배 | 187 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=12, mult=2 |
6.9% | -40.8% | 0.45 | 0.17 | 5.9배 | 152 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=36 |
4.9% | -36.0% | 0.42 | 0.13 | 3.5배 | 46 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=74 |
6.6% | -61.6% | 0.37 | 0.11 | 5.5배 | 94 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=35 |
5.9% | -57.9% | 0.34 | 0.10 | 4.5배 | 146 | 52% |
| MACD fast=8, slow=79, signal=23 |
5.4% | -70.9% | 0.33 | 0.08 | 4.1배 | 307 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=8 |
4.2% | -44.0% | 0.32 | 0.10 | 3.0배 | 130 | 20% |
| Supertrend period=29, mult=2.9 |
4.5% | -76.0% | 0.29 | 0.06 | 3.2배 | 222 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.02 |
3.6% | -69.2% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 375 | 58% |
| 매수후보유 | 1.0% | -95.6% | 0.24 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 39일 평균의 상단 밴드(변동성 1.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 39일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.