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Alfresa Holdings Corporation 백테스트
Alfresa Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -70.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -15.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 55.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -15.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=38 |
2.4% | -15.3% | 0.39 | 0.16 | 1.6배 | 26 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=18, mult=4 |
1.8% | -19.6% | 0.30 | 0.09 | 1.4배 | 18 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3 |
1.8% | -31.5% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 37 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=8 |
1.5% | -35.4% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 95 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=64 |
1.4% | -49.0% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 92 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=82 |
-0.8% | -62.6% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 68 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.05 |
-3.9% | -79.9% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 271 | 68% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-3.7% | -73.9% | -0.09 | -0.05 | 0.5배 | 89 | 47% |
| MACD fast=19, slow=69, signal=22 |
-3.8% | -70.7% | -0.09 | -0.05 | 0.4배 | 175 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-6.4% | -80.3% | -0.21 | -0.08 | 0.3배 | 307 | 52% |
| 매수후보유 | 2.8% | -70.6% | 0.25 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.