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MatsukiyoCocokara & Co. 백테스트
MatsukiyoCocokara & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -63.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -62.3%, Sharpe 0.33, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=62 |
5.0% | -62.3% | 0.33 | 0.08 | 3.5배 | 51 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=145 |
4.4% | -74.2% | 0.30 | 0.06 | 3.0배 | 48 | 53% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
4.3% | -60.5% | 0.30 | 0.07 | 2.9배 | 77 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=42 |
2.8% | -63.6% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 123 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=34, mult=3.1 |
1.8% | -48.7% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 79 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.3 |
1.3% | -61.0% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 141 | 43% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=19 |
1.1% | -60.0% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 265 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-0.8% | -68.9% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 355 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
0.2% | -36.9% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 26 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.01 |
-1.5% | -84.3% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 229 | 58% |
| 매수후보유 | 9.0% | -63.8% | 0.43 | 0.14 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 48일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 62일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.