추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
ZOZO, Inc. 백테스트
ZOZO, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 21.9%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 19.9%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.2%, MDD -42.0%, Sharpe 0.77, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 21.9%, MDD -40.6%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=275 |
22.2% | -42.0% | 0.77 | 0.53 | 42.0배 | 20 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=264 |
21.9% | -40.6% | 0.76 | 0.54 | 39.9배 | 20 | 63% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
19.3% | -48.7% | 0.68 | 0.40 | 27.0배 | 53 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.01 |
18.5% | -51.0% | 0.68 | 0.36 | 23.7배 | 149 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=84 |
16.6% | -45.9% | 0.64 | 0.36 | 17.5배 | 23 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=1.9 |
13.3% | -41.3% | 0.60 | 0.32 | 10.2배 | 63 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=17, mult=1.8 |
12.7% | -56.4% | 0.55 | 0.23 | 9.3배 | 91 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=14 |
11.1% | -47.4% | 0.54 | 0.23 | 7.1배 | 92 | 33% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=29 |
6.2% | -63.9% | 0.35 | 0.10 | 3.1배 | 179 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
0.3% | -83.5% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 319 | 53% |
| 매수후보유 | 19.9% | -74.9% | 0.62 | 0.27 | 29.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 275일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 275일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.