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GLP J-REIT 백테스트
GLP J-REIT의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -0.6%, Sharpe 0.29, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -47.6%, 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=39 |
0.2% | -0.6% | 0.29 | 0.30 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.13 |
1.0% | -17.9% | 0.19 | 0.05 | 1.1배 | 38 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=209 |
1.8% | -47.6% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 20 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=8, mult=3.7 |
0.6% | -12.6% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 9 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=78 |
0.8% | -30.4% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 17 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=99 |
0.5% | -42.2% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 25 | 51% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-0.5% | -43.5% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 37 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
-0.4% | -13.6% | -0.09 | -0.03 | 0.9배 | 6 | 3% |
| MACD fast=11, slow=36, signal=16 |
-3.7% | -53.2% | -0.21 | -0.07 | 0.6배 | 189 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-5.4% | -68.3% | -0.27 | -0.08 | 0.5배 | 241 | 54% |
| 매수후보유 | 5.7% | -47.6% | 0.36 | 0.12 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.