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create restaurants holdings inc. 백테스트
create restaurants holdings inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.9%, MDD -39.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.9%, MDD -41.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 16.9%, MDD -46.7%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 56.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -39.3%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=12 |
13.9% | -41.9% | 0.67 | 0.33 | 15.1배 | 87 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=219 |
16.9% | -46.7% | 0.66 | 0.36 | 25.8배 | 39 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=60 |
15.0% | -58.8% | 0.64 | 0.25 | 18.3배 | 26 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.1 |
15.0% | -57.0% | 0.64 | 0.26 | 18.6배 | 201 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=187 |
15.5% | -47.9% | 0.63 | 0.32 | 20.2배 | 75 | 58% |
| Supertrend period=15, mult=1.9 |
14.6% | -75.4% | 0.59 | 0.19 | 17.3배 | 293 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=13, mult=3 |
10.9% | -39.3% | 0.58 | 0.28 | 8.7배 | 89 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.02 |
13.2% | -62.8% | 0.54 | 0.21 | 13.3배 | 185 | 63% |
| MACD fast=10, slow=39, signal=19 |
11.6% | -85.7% | 0.51 | 0.14 | 9.9배 | 247 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
4.1% | -91.7% | 0.34 | 0.05 | 2.3배 | 329 | 51% |
| 매수후보유 | 5.0% | -98.2% | 0.38 | 0.05 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.