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Teijin Limited 백테스트
Teijin Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -28.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.2%, MDD -63.8%, Sharpe 0.21, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 18.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -28.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=158 |
2.2% | -63.8% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 43 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=31 |
1.5% | -45.2% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 61 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=114 |
1.5% | -65.7% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 55 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=25 |
0.0% | -28.0% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 22 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=27, mult=3 |
-1.2% | -44.3% | -0.02 | -0.03 | 0.7배 | 90 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.02 |
-3.9% | -82.8% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 271 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2 |
-3.0% | -68.1% | -0.12 | -0.04 | 0.4배 | 103 | 29% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-5.7% | -85.5% | -0.18 | -0.07 | 0.2배 | 107 | 52% |
| MACD fast=22, slow=57, signal=19 |
-6.0% | -88.5% | -0.18 | -0.07 | 0.2배 | 263 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-6.7% | -90.1% | -0.21 | -0.07 | 0.2배 | 443 | 50% |
| 매수후보유 | -0.5% | -82.5% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 158일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 158일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.