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SHIFT, Inc. 백테스트
SHIFT, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 27.4%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 21.8%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.4%, MDD -42.8%, Sharpe 0.79, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 32.8%p 개선됐습니다(CAGR 27.4%, MDD -42.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=203 |
27.4% | -42.8% | 0.79 | 0.64 | 17.4배 | 15 | 59% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
26.9% | -51.0% | 0.77 | 0.53 | 16.6배 | 33 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=212 |
21.7% | -50.0% | 0.67 | 0.43 | 10.1배 | 10 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
18.2% | -57.2% | 0.66 | 0.32 | 7.2배 | 39 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=40, mult=2.8 |
15.9% | -45.8% | 0.63 | 0.35 | 5.7배 | 47 | 31% |
| MACD fast=27, slow=86, signal=15 |
17.9% | -58.4% | 0.60 | 0.31 | 7.0배 | 93 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=18 |
16.5% | -44.5% | 0.60 | 0.37 | 6.1배 | 49 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.08 |
16.2% | -45.6% | 0.59 | 0.35 | 5.9배 | 135 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
8.9% | -24.4% | 0.54 | 0.37 | 2.7배 | 6 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
3.2% | -56.1% | 0.29 | 0.06 | 1.4배 | 229 | 51% |
| 매수후보유 | 21.8% | -75.6% | 0.63 | 0.29 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.