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Rengo Co., Ltd. 백테스트
Rengo Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -67.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -62.5%, Sharpe 0.32, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.1%, MDD -68.1%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=75 |
4.7% | -62.5% | 0.32 | 0.08 | 3.3배 | 95 | 56% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
5.1% | -68.1% | 0.32 | 0.07 | 3.6배 | 3 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.4 |
1.8% | -26.7% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 18 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
2.6% | -53.9% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 118 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=75 |
0.8% | -73.8% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 75 | 76% |
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
1.1% | -63.4% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 95 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=148 |
0.9% | -75.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 55 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=27, mult=2.6 |
-0.8% | -70.7% | -0.01 | -0.01 | 0.8배 | 100 | 15% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=31 |
-3.7% | -89.5% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 228 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-6.8% | -91.5% | -0.22 | -0.07 | 0.2배 | 210 | 51% |
| 매수후보유 | 5.1% | -67.8% | 0.32 | 0.08 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 75일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 75일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.