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Tosoh Corporation 백테스트
Tosoh Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.7%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -83.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 7.0%, MDD -48.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -36.3%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=46, signal=20 |
7.0% | -48.7% | 0.39 | 0.14 | 6.0배 | 222 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.12 |
6.7% | -64.6% | 0.36 | 0.10 | 5.6배 | 223 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.7 |
4.7% | -36.3% | 0.32 | 0.13 | 3.4배 | 138 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=31 |
4.9% | -54.4% | 0.32 | 0.09 | 3.6배 | 91 | 48% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
4.7% | -52.5% | 0.31 | 0.09 | 3.4배 | 99 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=84 |
4.4% | -62.2% | 0.30 | 0.07 | 3.2배 | 97 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=19, mult=1.8 |
2.8% | -57.8% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 210 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=209 |
2.7% | -59.5% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 39 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
1.9% | -66.5% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 440 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=22 |
0.8% | -65.9% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 138 | 22% |
| 매수후보유 | 4.9% | -83.3% | 0.32 | 0.06 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·46일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.