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Kaneka Corporation 백테스트
Kaneka Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -15.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -44.5%, Sharpe 0.41, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -15.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=166 |
6.3% | -44.5% | 0.41 | 0.14 | 4.8배 | 51 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=94 |
5.6% | -40.2% | 0.38 | 0.14 | 4.0배 | 45 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.3 |
3.5% | -35.5% | 0.32 | 0.10 | 2.4배 | 76 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
1.4% | -15.9% | 0.29 | 0.09 | 1.4배 | 6 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=120, exitN=62 |
3.4% | -39.2% | 0.28 | 0.09 | 2.4배 | 35 | 38% |
| Supertrend period=7, mult=4.4 |
1.5% | -53.3% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 109 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=29, mult=2.5 |
1.2% | -52.7% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 106 | 31% |
| MACD fast=29, slow=44, signal=15 |
0.7% | -63.4% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 250 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
-0.3% | -66.9% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 205 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-0.7% | -61.6% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 208 | 52% |
| 매수후보유 | 0.4% | -78.2% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 166일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 166일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.