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Visional, Inc. 백테스트
Visional, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.4%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -37.0%, Sharpe 0.58, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 13.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -21.6%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=51 |
14.7% | -37.0% | 0.58 | 0.40 | 2.1배 | 25 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.9 |
10.1% | -27.8% | 0.51 | 0.36 | 1.7배 | 19 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=20, mult=2.4 |
8.4% | -21.6% | 0.47 | 0.39 | 1.5배 | 21 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
1.7% | -10.5% | 0.37 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.05 |
5.2% | -47.8% | 0.32 | 0.11 | 1.3배 | 49 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=79 |
4.2% | -37.1% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 15 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=76 |
2.5% | -47.4% | 0.27 | 0.05 | 1.1배 | 19 | 79% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
0.7% | -41.7% | 0.18 | 0.02 | 1.0배 | 17 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-4.4% | -50.3% | 0.04 | -0.09 | 0.8배 | 123 | 50% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=14 |
-5.3% | -59.0% | -0.01 | -0.09 | 0.8배 | 59 | 50% |
| 매수후보유 | 4.1% | -50.3% | 0.33 | 0.08 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 51일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 51일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.