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Daicel Corporation 백테스트
Daicel Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -71.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -15.1%, Sharpe 0.25, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 1.5%, MDD -63.3%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=27 |
1.4% | -15.1% | 0.25 | 0.09 | 1.4배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=69 |
1.5% | -71.0% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 91 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=217 |
1.5% | -63.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 39 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=191 |
0.7% | -73.4% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 43 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=24, mult=3.5 |
0.3% | -6.4% | 0.12 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.4 |
0.1% | -4.0% | 0.11 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=94, threshold=-0.03 |
-4.1% | -84.7% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 285 | 63% |
| Supertrend period=25, mult=4.2 |
-4.4% | -84.8% | -0.07 | -0.05 | 0.3배 | 129 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-5.7% | -84.2% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 428 | 53% |
| MACD fast=8, slow=45, signal=14 |
-9.1% | -94.2% | -0.31 | -0.10 | 0.1배 | 478 | 52% |
| 매수후보유 | 5.7% | -71.3% | 0.34 | 0.08 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.