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UBE Corporation 백테스트
UBE Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -72.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.8%, MDD -61.6%, Sharpe 0.23, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=85 |
2.8% | -61.6% | 0.23 | 0.04 | 2.1배 | 89 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.15 |
0.9% | -71.5% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 155 | 90% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=84 |
0.6% | -66.3% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 41 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-0.1% | -74.2% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 482 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=74 |
-1.1% | -76.8% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 79 | 51% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
-1.6% | -72.7% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 103 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
-1.2% | -69.7% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 169 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=15 |
-2.1% | -69.4% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 317 | 37% |
| MACD fast=17, slow=21, signal=13 |
-3.9% | -80.2% | -0.04 | -0.05 | 0.3배 | 412 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=29, mult=3.8 |
-2.4% | -63.7% | -0.12 | -0.04 | 0.5배 | 63 | 17% |
| 매수후보유 | 1.7% | -72.6% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 85일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 85일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.