추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Simplex Holdings,Inc. 백테스트
Simplex Holdings,Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 16.7%, MDD -22.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -55.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.7%, MDD -22.4%, Sharpe 0.68, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -32.5%, 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -22.4%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=42, signal=6 |
16.7% | -22.4% | 0.68 | 0.74 | 2.2배 | 66 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=115 |
16.7% | -32.5% | 0.67 | 0.52 | 2.2배 | 7 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=49 |
16.3% | -28.7% | 0.66 | 0.57 | 2.1배 | 7 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.06 |
14.8% | -32.3% | 0.61 | 0.46 | 2.0배 | 25 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
14.1% | -31.6% | 0.57 | 0.45 | 1.9배 | 60 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
3.5% | -12.4% | 0.51 | 0.29 | 1.2배 | 2 | 8% |
| Supertrend period=7, mult=4.4 |
9.1% | -47.5% | 0.43 | 0.19 | 1.6배 | 17 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.1 |
7.1% | -42.0% | 0.38 | 0.17 | 1.4배 | 94 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=78 |
5.4% | -48.6% | 0.33 | 0.11 | 1.3배 | 15 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=25, mult=1.3 |
-3.0% | -44.7% | -0.01 | -0.07 | 0.9배 | 52 | 30% |
| 매수후보유 | 16.4% | -55.5% | 0.57 | 0.30 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·42일)이 신호선(6일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.