추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Mercari, Inc. 백테스트
Mercari, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.6%, MDD -42.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -48.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 28.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -42.6%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=218 |
12.1% | -48.8% | 0.53 | 0.25 | 2.6배 | 11 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=103 |
11.3% | -42.7% | 0.49 | 0.26 | 2.4배 | 17 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=102 |
10.8% | -48.1% | 0.46 | 0.23 | 2.3배 | 11 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.1 |
9.6% | -42.6% | 0.46 | 0.23 | 2.1배 | 39 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=-0.03 |
9.3% | -53.4% | 0.43 | 0.17 | 2.1배 | 73 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=18, mult=1.9 |
8.0% | -54.2% | 0.41 | 0.15 | 1.9배 | 39 | 37% |
| Supertrend period=23, mult=4.2 |
7.7% | -54.7% | 0.39 | 0.14 | 1.8배 | 31 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
4.6% | -57.4% | 0.32 | 0.08 | 1.4배 | 32 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
-6.6% | -70.9% | -0.02 | -0.09 | 0.6배 | 166 | 48% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=17 |
-9.0% | -73.4% | -0.07 | -0.12 | 0.5배 | 98 | 51% |
| 매수후보유 | -1.7% | -77.2% | 0.23 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 218일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 218일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.