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ADEKA Corporation 백테스트
ADEKA Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -54.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -54.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 25.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -54.0%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=206 |
7.2% | -54.0% | 0.43 | 0.13 | 5.9배 | 31 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=151 |
6.4% | -52.7% | 0.39 | 0.12 | 4.8배 | 33 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=51 |
4.3% | -41.2% | 0.33 | 0.10 | 2.9배 | 46 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=2.5 |
3.4% | -40.0% | 0.29 | 0.09 | 2.4배 | 100 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=28 |
1.6% | -20.3% | 0.29 | 0.08 | 1.5배 | 18 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=175, threshold=0.07 |
3.5% | -56.9% | 0.28 | 0.06 | 2.4배 | 131 | 46% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
3.0% | -55.0% | 0.25 | 0.06 | 2.2배 | 87 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.2 |
0.6% | -54.4% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 114 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.2% | -88.2% | -0.11 | -0.05 | 0.3배 | 206 | 55% |
| MACD fast=7, slow=35, signal=15 |
-6.8% | -89.9% | -0.26 | -0.08 | 0.2배 | 482 | 50% |
| 매수후보유 | 6.5% | -79.0% | 0.36 | 0.08 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.