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Sansan, Inc. 백테스트
Sansan, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.2%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.7%, MDD -55.9%, Sharpe 0.58, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -43.6%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=30, signal=7 |
16.7% | -55.9% | 0.58 | 0.30 | 3.0배 | 109 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=61 |
12.5% | -49.4% | 0.49 | 0.25 | 2.3배 | 25 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=151 |
11.2% | -43.6% | 0.47 | 0.26 | 2.1배 | 15 | 55% |
| Supertrend period=22, mult=2.6 |
9.7% | -56.9% | 0.43 | 0.17 | 1.9배 | 63 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=79 |
9.4% | -53.9% | 0.43 | 0.17 | 1.9배 | 11 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
8.7% | -53.7% | 0.41 | 0.16 | 1.8배 | 121 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.5 |
8.1% | -51.0% | 0.41 | 0.16 | 1.7배 | 93 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=0.1 |
7.3% | -49.1% | 0.38 | 0.15 | 1.7배 | 55 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=23, mult=1.5 |
4.3% | -55.1% | 0.29 | 0.08 | 1.3배 | 63 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=16 |
-1.2% | -63.6% | 0.15 | -0.02 | 0.9배 | 125 | 41% |
| 매수후보유 | 5.4% | -77.4% | 0.37 | 0.07 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·30일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.