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freee K.K. 백테스트
freee K.K.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.7%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.7%, MDD -47.6%, Sharpe 0.59, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -34.7%, 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 37.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -29.3%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
12.7% | -47.6% | 0.59 | 0.27 | 2.2배 | 5 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=10, k=2.1 |
13.2% | -34.7% | 0.58 | 0.38 | 2.3배 | 68 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.11 |
12.0% | -56.8% | 0.52 | 0.21 | 2.2배 | 83 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=124 |
12.1% | -59.8% | 0.50 | 0.20 | 2.2배 | 15 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=57 |
9.6% | -78.2% | 0.43 | 0.12 | 1.9배 | 19 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=12, mult=1.3 |
6.7% | -29.3% | 0.42 | 0.23 | 1.6배 | 42 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=75 |
8.2% | -68.9% | 0.40 | 0.12 | 1.7배 | 9 | 47% |
| MACD fast=11, slow=47, signal=7 |
3.7% | -63.4% | 0.30 | 0.06 | 1.3배 | 118 | 48% |
| Supertrend period=10, mult=1.9 |
3.4% | -75.0% | 0.29 | 0.04 | 1.3배 | 96 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
0.8% | -71.0% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 178 | 46% |
| 매수후보유 | 4.1% | -85.5% | 0.38 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.