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freee K.K. 백테스트
freee K.K.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.0%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.0%, MDD -43.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.6%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -43.6%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
14.0% | -43.6% | 0.64 | 0.32 | 2.4배 | 4 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=78 |
9.9% | -70.6% | 0.44 | 0.14 | 1.9배 | 18 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.14 |
8.3% | -61.2% | 0.42 | 0.14 | 1.7배 | 57 | 28% |
| MACD fast=3, slow=8, signal=13 |
4.9% | -66.2% | 0.33 | 0.07 | 1.4배 | 245 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=58 |
4.7% | -76.7% | 0.31 | 0.06 | 1.4배 | 19 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
-3.3% | -71.0% | 0.13 | -0.05 | 0.8배 | 173 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=51 |
-1.2% | -71.5% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 8 | 32% |
| Supertrend period=17, mult=2.1 |
-5.6% | -77.6% | 0.05 | -0.07 | 0.7배 | 87 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=8, mult=1.4 |
-4.4% | -79.4% | 0.03 | -0.05 | 0.7배 | 41 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.2 |
-2.8% | -37.0% | -0.09 | -0.08 | 0.8배 | 8 | 6% |
| 매수후보유 | -0.7% | -85.5% | 0.30 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.