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Tsumura & Co. 백테스트
Tsumura & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -50.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -51.8%, Sharpe 0.48, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=35 |
8.4% | -51.8% | 0.48 | 0.16 | 8.0배 | 78 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
7.5% | -58.8% | 0.44 | 0.13 | 6.5배 | 87 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=68 |
7.7% | -56.1% | 0.44 | 0.14 | 6.7배 | 92 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=31, mult=3.8 |
5.5% | -39.0% | 0.40 | 0.14 | 4.0배 | 54 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
4.3% | -40.8% | 0.35 | 0.10 | 2.9배 | 50 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
4.1% | -33.8% | 0.35 | 0.12 | 2.8배 | 34 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=204 |
4.9% | -47.4% | 0.32 | 0.10 | 3.4배 | 32 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.16 |
2.5% | -57.1% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 162 | 26% |
| MACD fast=16, slow=48, signal=24 |
-0.1% | -63.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 255 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-0.4% | -74.3% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 202 | 52% |
| 매수후보유 | 10.1% | -50.8% | 0.47 | 0.20 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 35일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.