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Park24 Co., Ltd. 백테스트
Park24 Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -82.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -71.2%, Sharpe 0.29, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=180 |
4.4% | -71.2% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 42 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=179 |
2.0% | -74.6% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 49 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=77 |
2.1% | -62.9% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 30 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=9, mult=3.5 |
1.0% | -54.5% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 76 | 18% |
| MACD fast=13, slow=34, signal=19 |
-0.8% | -62.6% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 342 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.3 |
-0.7% | -73.5% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 139 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
0.2% | -32.5% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 14 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.08 |
-1.1% | -75.1% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 266 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-2.6% | -82.1% | 0.04 | -0.03 | 0.5배 | 199 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
-3.4% | -86.2% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 125 | 49% |
| 매수후보유 | 4.0% | -82.8% | 0.30 | 0.05 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.