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Oracle Corporation Japan 백테스트
Oracle Corporation Japan의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -38.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.4%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -38.5%, Sharpe 0.26, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -58.3%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 51.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -38.5%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
2.8% | -38.5% | 0.26 | 0.07 | 2.0배 | 104 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=152 |
3.2% | -58.3% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 44 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=178 |
2.5% | -59.1% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 32 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=37 |
2.4% | -53.6% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 50 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.03 |
2.0% | -51.8% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 168 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=2.3 |
0.5% | -62.1% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 112 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.5 |
-0.1% | -61.5% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 116 | 35% |
| MACD fast=24, slow=39, signal=20 |
-2.9% | -86.2% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 247 | 49% |
| Supertrend period=23, mult=3.9 |
-2.8% | -65.3% | -0.02 | -0.04 | 0.5배 | 141 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-7.7% | -88.2% | -0.23 | -0.09 | 0.1배 | 525 | 51% |
| 매수후보유 | -3.4% | -90.3% | 0.06 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.