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CyberAgent Incorporated 백테스트
CyberAgent Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 27.6%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.6%, MDD -46.8%, Sharpe 0.81, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 27.6%, MDD -46.8%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=90 |
27.6% | -46.8% | 0.81 | 0.59 | 504.8배 | 65 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=45 |
24.0% | -60.1% | 0.77 | 0.40 | 242.5배 | 35 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=67 |
18.9% | -54.9% | 0.63 | 0.34 | 83.5배 | 61 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0 |
18.6% | -75.2% | 0.63 | 0.25 | 78.8배 | 213 | 54% |
| Supertrend period=21, mult=4.9 |
14.5% | -71.5% | 0.54 | 0.20 | 31.8배 | 91 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
9.4% | -57.4% | 0.47 | 0.16 | 10.0배 | 46 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=3.4 |
9.9% | -58.3% | 0.46 | 0.17 | 11.2배 | 83 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.3 |
9.5% | -67.7% | 0.45 | 0.14 | 10.2배 | 79 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
3.1% | -85.6% | 0.27 | 0.04 | 2.2배 | 403 | 50% |
| MACD fast=9, slow=30, signal=15 |
-3.6% | -83.9% | 0.10 | -0.04 | 0.4배 | 439 | 50% |
| 매수후보유 | 18.8% | -88.7% | 0.59 | 0.21 | 82.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 90일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 90일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.