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Shiseido Company,Limited 백테스트
Shiseido Company,Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.4%, MDD -53.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -66.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 10.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -53.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=205 |
4.5% | -66.5% | 0.31 | 0.07 | 3.2배 | 32 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=161 |
4.4% | -53.1% | 0.31 | 0.08 | 3.1배 | 39 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
2.3% | -31.5% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 46 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=61 |
1.5% | -61.6% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 42 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
0.7% | -29.1% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 24 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.12 |
-0.2% | -62.4% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 211 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=32, mult=1.2 |
-0.7% | -59.9% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 237 | 41% |
| MACD fast=18, slow=34, signal=23 |
-1.3% | -67.7% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 275 | 50% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
-2.2% | -69.1% | 0.01 | -0.03 | 0.6배 | 217 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-5.0% | -81.3% | -0.13 | -0.06 | 0.3배 | 439 | 51% |
| 매수후보유 | 2.8% | -76.6% | 0.25 | 0.04 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.