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KOSE Holdings Corporation 백테스트
KOSE Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -12.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -81.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -12.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.2%, MDD -53.0%, 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 68.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -12.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
3.5% | -12.1% | 0.54 | 0.29 | 2.4배 | 10 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=38 |
4.2% | -53.0% | 0.32 | 0.08 | 2.8배 | 38 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=156 |
3.3% | -62.1% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 42 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=220 |
2.4% | -61.8% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 28 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.18 |
1.5% | -56.9% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 126 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.9 |
0.9% | -41.5% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 52 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=2.9 |
1.0% | -64.1% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 87 | 24% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
-5.1% | -91.6% | -0.11 | -0.06 | 0.3배 | 197 | 51% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=14 |
-5.8% | -83.9% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 351 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-8.3% | -91.7% | -0.25 | -0.09 | 0.1배 | 201 | 52% |
| 매수후보유 | 3.0% | -81.0% | 0.26 | 0.04 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.