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Idemitsu Kosan Co., Ltd. 백테스트
Idemitsu Kosan Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.0%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.6%, MDD -13.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -31.8%, 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 55.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -27.7%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=35 |
3.6% | -13.6% | 0.54 | 0.26 | 2.0배 | 16 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.6 |
7.2% | -31.8% | 0.52 | 0.23 | 3.9배 | 48 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=3.8 |
7.0% | -27.7% | 0.50 | 0.25 | 3.8배 | 42 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=24 |
6.7% | -46.2% | 0.44 | 0.15 | 3.6배 | 58 | 37% |
| Supertrend period=5, mult=3.7 |
6.7% | -54.8% | 0.40 | 0.12 | 3.6배 | 105 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=71 |
6.5% | -46.4% | 0.39 | 0.14 | 3.4배 | 68 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
4.3% | -49.6% | 0.30 | 0.09 | 2.3배 | 157 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=53 |
3.6% | -44.3% | 0.27 | 0.08 | 2.0배 | 68 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.06 |
0.8% | -62.0% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 260 | 35% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=13 |
-3.4% | -65.9% | -0.03 | -0.05 | 0.5배 | 265 | 51% |
| 매수후보유 | 4.6% | -68.6% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.