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Bridgestone Corporation 백테스트
Bridgestone Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.8%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -44.1%, Sharpe 0.33, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -44.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=80, slow=328 |
4.8% | -44.1% | 0.33 | 0.11 | 3.5배 | 17 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=31 |
1.5% | -14.2% | 0.30 | 0.11 | 1.5배 | 8 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=67 |
2.8% | -58.8% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 75 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=142 |
1.3% | -58.5% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 63 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.5 |
0.3% | -63.9% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 55 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=20, mult=4 |
0.3% | -46.8% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 55 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.5% | -68.5% | -0.01 | -0.04 | 0.5배 | 223 | 55% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=18 |
-3.0% | -74.0% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 313 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.12 |
-1.7% | -53.2% | -0.05 | -0.03 | 0.6배 | 249 | 25% |
| Supertrend period=17, mult=4.4 |
-3.9% | -88.9% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 139 | 56% |
| 매수후보유 | 4.9% | -69.6% | 0.31 | 0.07 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 80일 지수이동평균이 328일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 80일선이 328일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.