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Nippon Electric Glass Co., Ltd. 백테스트
Nippon Electric Glass Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -6.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -6.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 7.0%, MDD -55.4%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 82.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -6.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=39 |
1.8% | -6.6% | 0.52 | 0.27 | 1.6배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
7.0% | -55.4% | 0.39 | 0.13 | 5.6배 | 82 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=50 |
6.7% | -52.9% | 0.38 | 0.13 | 5.2배 | 50 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=145 |
5.2% | -55.3% | 0.33 | 0.09 | 3.7배 | 50 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.18 |
3.7% | -59.9% | 0.28 | 0.06 | 2.5배 | 164 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
3.0% | -65.8% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 64 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=73 |
3.0% | -62.9% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 62 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=3.6 |
0.7% | -75.4% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 84 | 27% |
| MACD fast=13, slow=42, signal=17 |
-5.7% | -87.6% | -0.07 | -0.06 | 0.2배 | 346 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-6.6% | -92.8% | -0.11 | -0.07 | 0.2배 | 206 | 54% |
| 매수후보유 | 1.5% | -89.4% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.